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04.02.2013
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L’indicateur de risque ASPS calculé à nouveau par Derivative Partners

Association Suisse Produits Structurés (ASPS) L’indicateur de risque ASPS calculé à nouveau par Derivative Partners Derivative Partners calcule à nouveau «l’indicateur de risque ASPS» et la «notation de risque ASPS» pour les produits structurés négociés en Suisse. Zurich, le 31 Janvier 2013. La value at risk* (VaR) est la méthode que le secteur financier utilise le plus souvent pour estimer le risque de marché d’un placement. Afin d’améliorer la transparence des produits structurés cotés en Suisse, l’ASPS a introduit en juillet 2009 un nouvel indicateur de risque fondé sur la méthode VaR. L’indicateur de risque ASPS et la notation de risque ASPS ont été très bien acceptés par les participants du marché et bénéficient d’une large diffusion chez les fournisseurs de données, émetteurs, portails et autres participants de marché. Les données servant au calcul de l’indicateur de risque sont recueillies, analysées et préparées depuis le début par Derivative Partners Research SA. Le calcul de la VaR était opéré précédemment par un agent de calcul. Derivative Partners Research SA endosse dès début février 2013 également le rôle d’agent de calcul. «Grâce au nouveau rôle de Derivative Partners en tant qu’agent de calcul de la VaR, nous pouvons obtenir l’ensemble du processus à partir d’une seule source», explique Daniel Sandmeier, président de l’ASPS. L’indicateur de risque est calculé quotidiennement après la clôture de la bourse et publié le lendemain avant l’ouverture de celle-ci. «Nous sommes heureux en tant que membre passif de l’association de pouvoir jouer un rôle plus actif avec le calcul de l’indicateur de risque» se félicite Andreas Kropf, CEO de Derivative Partners Research

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